刘晓庆一直没有孩子。刘晓庆的第一任丈夫是小提琴手王立，但是刘晓庆对他并没有感情，当时她只是为了调到北京工作才与王立结婚，在结婚四天后刘晓庆就离开了王立。第二任丈夫是演员陈国军，两人在拍摄电影《心灵深处》时相识，随后假戏真做同居了。当时陈国军是有家庭的，刘晓庆顶着“小三”的身份等着他，而两人的婚姻却也只持续了两年。
