一般情况应该首先找侵害者也就是偷其东西的人索赔。如果商场保安见状未理睬，那么商场未尽到安保义务，在偷东西的人不能尽到赔偿义务时，商场要承担补充责任，把未能补偿的予以补充，其后可以向偷东西的人追偿。
【法律依据】
《侵权责任法》第三十七条
宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。
因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任;管理人或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。
