r语言怎么看协整方程

作者:原创时间:2022-06-27
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显示用summary即可。建立两变量的回归方程,对该回归方程的残差resid进行单位根检验其中,原假设两变量不存在协整关系,备择假设是两变量存在协整关系。利用最小二乘法对回归方程进行估计,从回归方程中提取残差进行检验。

协整检验法,该方法是一种用向量自回归VAR模型进行检验的方法,适用于对多重一阶单整I序列进行协整检验。JJ检验有两种:特征值轨迹检验和最大特征值检验。

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